BREAKING DOWN Hedge. Hedging é análogo a tomar uma apólice de seguro Se você possui uma casa em uma área propensa a inundações, você vai querer proteger esse ativo do risco de inundação para protegê-lo, em outras palavras, tirando seguro de inundação lá É uma compensação de risco-recompensa inerente à cobertura, enquanto reduz o risco potencial, ele também afasta potenciais ganhos Posto simplesmente, a cobertura não é livre No caso da apólice de seguro de inundação, os pagamentos mensais somam e se a inundação nunca vem , O titular da apólice não recebe nenhum pagamento Ainda assim, a maioria das pessoas optar por tomar essa perda previsível e circunscrito em vez de subitamente perder o teto sobre sua cabeça. Uma cobertura perfeita é aquela que elimina todos os riscos em uma posição ou portfólio Em outras palavras, É 100 inversamente correlacionado com o ativo vulnerável Isso é mais um ideal do que uma realidade no terreno, e até mesmo o hedge hipotético perfeito não é sem custo Risco de base se refere ao risco de que um ativo e um hedge não se moverá em oposto Ite direções como base esperada refere-se à discrepância. Hedging Através Derivatives. Derivatives são títulos que se movem em termos de um ou mais ativos subjacentes que incluem swaps de opções futuros e contratos a termo Os ativos subjacentes podem ser ações, títulos commodities índices de moedas ou taxas de juros Derivativos Podem ser hedges eficazes contra seus subjacentes, uma vez que a relação entre os dois é mais ou menos claramente definida. Por exemplo, se Morty compra 100 ações da Stock plc STOCK em 10 por ação, ele pode hedge seu investimento, tirando um 5 American Opção de venda com um preço de exercício de 8 que expira em um ano Esta opção dá Morty o direito de vender 100 ações de STOCK para 8 a qualquer momento no próximo ano Se um ano mais tarde STOCK está negociando em 12, Morty não exercerá a opção e vai Ser out 5 ele é improvável que se preocupe, no entanto, uma vez que seu ganho não realizado é de 200 195, incluindo o preço do put Se STOCK está negociando em 0, por outro lado, Morty irá exercer o Opção e vender suas ações por 8, por uma perda de 200 205 Sem a opção, ele ficou para perder todo o investimento. A eficácia de um hedge derivativo é expressa em termos de delta, às vezes chamado de taxa de cobertura Delta é o montante do preço de Um derivativo move-se por 1 00 movimento no preço do ativo subjacente. Hedging Através Diversificação. Usando derivados para hedge um investimento permite para cálculos precisos de risco, mas requer uma medida de sofisticação e muitas vezes um pouco de capital Derivados não são os únicos Por exemplo, Rachel poderia investir em uma empresa de bens de luxo com margens crescentes. Ela poderia se preocupar, porém, que uma recessão poderia acabar com o mercado para Consumo conspícuo Uma maneira de combater isso seria comprar estoques de tabaco ou utilitários, que tendem a conviver bem as recessões e pagar dividendos pesados. Se os salários são altos e os empregos são abundantes, o fabricante de bens de luxo pode prosperar, mas poucos investidores seriam atraídos para as ações contra-cíclico chato, que pode cair como fluxos de capital para lugares mais emocionantes também tem seus riscos não há garantia de que O estoque de bens de luxo eo hedge mover-se-ão em sentidos opostos Eles poderiam ambos cair devido a um evento catastrófico, como aconteceu durante a crise financeira ou por razões não relacionadas as inundações na China impulsionar os preços do tabaco, enquanto uma greve no México faz o mesmo com a prata. Hedge Trading Systems para Forex. Updated 19 de outubro de 2016.One coisa que você sempre deve estar pensando como um comerciante de forex é gestão de risco de forex gerenciar seu risco pode tomar muitas formas, mas uma forma é fazer hedging. Hedging é essencialmente reduzir Ou nivelar o risco, fazendo comércios que potencialmente cancelar uns aos outros em algum grau Alguns regulamentos mais recentes forex ter removido a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA Ele costumava ser Possível ir longo e curto sobre o mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos Estados Unidos, ele não é mais permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é bastante Como limpo, mas ainda existe como uma hedge. In Forex, todas as negociações são feitas em pares Existem duas moedas envolvidas com cada comércio Vamos dizer que você queria ir muito tempo em EUR USD, mas você estava preocupado a curto prazo sobre USD força Você Poderia realmente ir por muito tempo no par de USD CHF também Isto daria-lhe uma posição de USD longa para compensar todas as perdas em sua posição de EUR USD A desvantagem é que você tem a exposição do CHF Este é um círculo interminável, não há realmente nenhum tal Coisa como uma cobertura perfeita Sempre será uma cobertura de tipos No entanto, você faz baixar seu risco de USD, fazendo estes comércios. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio Vamos dizer que você tinha Sido mais preocupado com a sua exposição Euro. Nesse caso, você poderia ter opte D para ir um par curto como EUR CHF. A habilidade em criar estes tipos de negociações do hedge é procurar um par que contenha a moeda que você quer se proteger de encontro mas o tem emparelhado com uma outra moeda que tenha um nível mais baixo da volatilidade Por exemplo, Hedging com EUR USD e EUR JPY pode não ser uma idéia muito boa. O JPY tem sido conhecido por ser muito volátil por si só. Seria arriscado ter exposição nua. A maneira final de fazer essas sebes é colocá-los Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, surpresas podem produzir grandes movimentos faria sentido colocar o seu hedge antes da liberação e tirá-lo depois. Você tem que lembrar Embora que quando você coloca em uma cobertura você está neutralizando seu lucro e perda Seus ganhos serão tão limitados como suas perdas Isto é o que o Congresso dos EUA pensou que estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar este tipo de estratégia Para ajudar a gerenciar o risco, você precisará se lembrar que a comparação de lote entre pares diferentes nem sempre vai quebrar mesmo no valor de pip Sempre depende da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questão e em que par é o par de base em Os pares que você está negociando O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode ser ligeiramente fora se você quisesse aperfeiçoar o hedge, poderia ser um número como 10,200k para ser perfeitamente even. Hedging não é um perfeito Ciência, apenas um que trabalha bem para abaixar o risco um tanto em determinadas situações. Deve ser usado sabiamente, e não deve ser considerado uma rede de segurança cheia O Hedging é uma ferramenta grande quando usado sabiamente, particularmente quando combinado com outras técnicas de gestão de risco como bom Parar de posicionamento e definir alvos, ele pode ajudar a minimizar as perdas durante surprises. Did você encontrar este artigo útil Sinta-se livre para e-mail me forextrading ou siga-me no Facebook ou Twitter para manter-se com novo forex trading articl A plataforma MetaTrader 5 foi originalmente projetada para negociação dentro do sistema de contabilidade de posição de compensação. O sistema de compensação permite ter apenas uma posição por instrumento financeiro, o que significa que todas as outras operações nesse instrumento levam Apenas para fechar, inverter ou alterar o volume da posição já existente A fim de expandir as possibilidades dos comerciantes varejistas de Forex, adicionamos o segundo sistema de contabilidade hedging Agora, é possível ter várias posições por símbolo, incluindo direcionadas o oposto Este pavimenta A maneira de implementar estratégias de negociação com base no chamado bloqueio se o preço se move contra um comerciante, eles podem abrir uma posição na direção oposta. Desde o novo sistema é semelhante ao usado no MetaTrader 4, será familiar para Comerciantes Ao mesmo tempo, os comerciantes serão capazes de desfrutar de todas as vantagens da versão plataforma quinto encher ordens usando m Ultiple ofertas incluindo parcial enche, multicurança e multithreaded testador com suporte para MQL5 Cloud Network e muito more. Now, você pode usar uma conta para o comércio dos mercados que aderem ao sistema de compensação e permitir ter apenas uma posição por instrumento e usar outra conta Na mesma plataforma para negociar Forex e aplicar hedging. Este artigo descreve os sistemas de compensação e cobertura em detalhes, bem como lança luz sobre as mudanças relacionadas com a implementação do segundo sistema de contabilidade. A contabilidade de posição depende de uma conta de negociação. O sistema de contabilidade é definido em um nível de conta e exibido no cabeçalho da janela de terminal e no Jornal. Para abrir uma conta demo com cobertura, habilite a opção apropriada. Para abrir uma conta real com cobertura, contate seu sistema de corretagem. Pode ter apenas uma posição comum para um símbolo ao mesmo tempo. Se houver uma posição aberta para um símbolo, executar um negócio na mesma direção aumenta o volume de Se um negócio é executado na direção oposta, o volume da posição existente pode ser diminuído, a posição pode ser fechada quando o volume do negócio é igual ao volume da posição ou invertido se o volume do negócio oposto é maior que A posição atual. Não importa, o que causou o negócio oposto uma ordem de mercado executado ou uma ordem pendente desencadeada. O exemplo abaixo mostra a execução de dois negócios EURUSD Comprar 0 5 lotes each. Execution de ambos os negócios resultou em uma posição comum de 1 lot. Hedging system. With este sistema, você pode ter múltiplas posições abertas de um e do mesmo símbolo, incluindo posições opostas. Se você tiver uma posição aberta para um símbolo, e executar um novo negócio ou uma ordem pendente desencadeia, um novo Posição é adicionalmente aberta Sua posição atual não muda. O exemplo abaixo mostra a execução de dois negócios EURUSD Comprar 0 5 lotes cada. Execução desses negócios resultou na abertura de duas posições separadas. Impacto do sistema selecionado. Depe No sistema de contabilidade de posição, algumas das funções da plataforma podem ter comportamento diferente. Parar a perda e tomar as regras de herança de lucro mudar. Para fechar uma posição no sistema de compensação, você deve executar uma operação de negociação oposta para o mesmo símbolo eo mesmo volume Para fechar uma posição no sistema de hedging, selecione explicitamente o comando Close Position no menu de contexto da posição. Uma posição não pode ser revertida no sistema de hedge Neste caso, a posição atual é fechada e uma nova com o volume restante é Aberto. No sistema de cobertura, uma nova condição para o cálculo da margem está disponível Margem hedged. New tipo de operação de comércio - Close By. O novo tipo de operação comercial foi adicionado para contas de hedge fechar uma posição por um oposto Esta operação permite fechar dois opostos Dirigidas em um único símbolo Se as posições opostas tiverem números diferentes de lotes, somente uma ordem dos dois permanece aberta Seu volume será igual à diferença De posições fechadas, enquanto a direcção da posição e o preço aberto coincidirão em volume com a maior das posições fechadas comparadas com um único fecho das duas posições, o fechamento por uma posição oposta permite aos comerciantes poupar uma propagação. Um único fechamento, os comerciantes têm que pagar um spread duas vezes ao fechar uma posição de compra a um preço menor Oferta e fechar uma posição de venda a um preço mais alto Ask. When usando uma posição oposta, um preço aberto da segunda posição é usado para fechar a Primeiro um, enquanto um preço aberto da primeira posição é usado para fechar o segundo. No último caso, um fim por ordem é colocado Os bilhetes de posições fechadas são especificados em seu comentário Um par de posições opostas é fechado por dois fora por A perda de lucro total resultante do fechamento de ambas as posições é especificada apenas em um negócio. Cálculo de margem no sistema de hedge de contabilidade de posição. Se o sistema de contabilização de posição de hedge é usado, a margem é calculada usando a sa Me fórmulas e princípios como descrito acima No entanto, existem algumas características adicionais para várias posições do mesmo símbolo. Posições ordens abertas na mesma direção. Os volumes são resumidos eo preço médio ponderado aberto é calculado para eles Os valores resultantes são utilizados Para calcular a margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo. Para ordens pendentes se a razão de margem for diferente de zero, a margem é calculada separadamente. Posições abertas dirigidas de forma condizente do mesmo símbolo são consideradas cobertas ou cobertas. Posições O método de cálculo é determinado pelo corretor. Usando o maior leg. Used se calcular usando maior perna não é especificado no campo de margem Hedged de especificação do contrato. O cálculo consiste em vários passos. Para volume descoberto. Para o volume coberto se hedged margem Tamanho é especificado. Para encomendas pendentes. O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada step. C Alculation para volume descoberto. Calculação do volume total de todas as posições e ordens de mercado para cada uma das pernas comprar e vender. Cálculo da posição média ponderada e ordem de mercado preço aberto para cada pé preço aberto de posição ou ordem 1 volume de posição ou Ordem 1 preço aberto de posição ou ordem N volume de posição ou ordem N volume de posição ou ordem 1 volume de posição ou ordem N. Calculação de volume descoberto menor volume de perna é subtraído do maior. O volume calculado eo preço médio ponderado são Usado então para calcular a margem pela fórmula apropriada que corresponde ao tipo de símbolo. O valor médio ponderado da relação e taxa é usado levando em consideração a relação de margem ea moeda de margem de conversão para depositar moeda. Calcular para volume coberto Usado se a margem de Hedged Valor é especificado numa especificação do contrato. Neste caso, a margem é cobrada pelo volume coberto, bem como pelo volume descoberto. Se a margem , A margem coberta é especificada como um valor absoluto em termos monetários. Se a margem inicial não for especificada igual a 0, a dimensão do contrato é especificada no campo Hedged A margem é calculada pela fórmula apropriada de acordo com o tipo de Usando o tamanho do contrato especificado Por exemplo, temos duas posições Comprar Lote EURUSD 1 e Vender Lote EURUSD 1, o tamanho do contrato é 100.000 Se o valor de 100.000 é especificado no campo Cobertura, a margem para as duas posições será Calculado como por 1 lote Se você especificar 0, nenhuma margem é cobrada para o volume coberto coberto. Por cada lote coberto de uma posição, a margem é cobrada de acordo com o valor especificado no campo Margem Coberta na especificação do contrato. Hedged volume para todas as posições abertas e ordens de mercado descoberto volume é subtraído da perna maior. Cálculo da posição média ponderada e ordem de mercado preço aberto preço aberto de posição ou ordem 1 volume de posição ou ordem 1 preço aberto de posição ou ordem N volume de posição ou ordem N volume de posição ou ordem 1 volume de posição ou ordem N. O volume calculado, o preço médio ponderado eo valor da margem coberta são então utilizados para calcular Margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. O valor médio ponderado da relação e taxa é usado levando em conta a relação de margem e moeda de margem de conversão para depositar currency. Calculation para pedidos pendentes. Cálculo de margem para cada tipo de ordem pendente Separadamente Limite de Compra, Limite de Venda, etc. O valor médio ponderado da razão e taxa para cada tipo de pedido pendente é usado quando se leva em conta a taxa de margem e a moeda da margem de conversão para a moeda de depósito. Campo de margem hedged da especificação do contrato. Cálculo da margem para pernas mais curtas e mais longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo da margem para cada pendi Limite de venda, Limite de venda, etc. Summing até uma margem mais longa margem posições longas e ordens de mercado ordens pendentes longo. Summing até uma margem menor margem posições curtas e ordens de mercado encomendas pendentes curto. O maior de todos os valores calculados é Usado como o valor final da margem. Mudanças em MQL5.Now, cada posição tem seu bilhete original Corresponde geralmente ao bilhete de uma ordem usada para abrir a posição Um bilhete é atribuído automaticamente a todas as posições disponíveis após o terminal update. When que modifica ou Fechando uma posição no sistema de cobertura, certifique-se de especificar o seu bilhete MqlTradeRequest bilhete Você pode especificar um bilhete no sistema de rede, bem como as posições são identificadas por um nome de símbolo. Posição bilhete de posição Preenchê-lo quando mudar e fechar uma posição para o seu Clara identificação Corresponde normalmente ao bilhete de uma ordem usada para abrir a posição. Posição por bilhete de posição oposto É usado ao fechar uma posição por um oposto aberto Ed no mesmo símbolo mas na direção oposta. MqlTradeTransaction também caracteriza os dois campos similares. Bilhete de posição de uma posição afetada pela transação É preenchido para transações relacionadas a manipulação de ordens de mercado TRADETRANSACTIONORDER exceto TRADETRANSACTIONORDERADD, onde um bilhete de posição não é atribuído ainda e Ordem história TRADETRANSACTIONHISTORY. positionby posição oposto bilhete É usado quando fechar uma posição por um oposto aberto no mesmo símbolo, mas na direção oposta É preenchido apenas para as ordens de fechamento de uma posição por um oposto perto e faz fechamento por um oposto A nova função PositionGetTicket retorna um ticket de posição por um índice na lista de posições abertas e seleciona automaticamente essa posição para trabalhos futuros usando as funções PositionGetDouble PositionGetInteger e PositionGetString. A nova função PositionSelectByTicket seleciona uma posição aberta para trabalhos futuros por um Selecionado. Uma posição por um nome de símbolo para trabalhos futuros usando as funções PositionGetDouble PositionGetInteger e PositionGetString No sistema de cobertura onde pode haver várias posições em um único símbolo, a função seleciona uma posição com o ticket mais baixo. A nova propriedade ACCOUNTMARGINMODE permite receber o modo de Cálculo de margem e contabilização de posição em uma conta de negociação.
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